蒙特卡洛抽样法和mcmc在抽样方面的区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-19 10:26 标签： 蒙特卡洛抽样方法
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processing. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampling, and relatedmethods, are appreciated for their ability to simulate possibly high-dimensionaldistributions to arbitrary levels of accuracy. More...
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mcmc中的切片抽样方法研究
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blogTitle:'马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）',
blogAbstract:'怎样向外行人解释马尔科夫蒙特卡洛方法？'
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网易公司版权所有&&
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贝叶斯金融随机波动模型及应用
中图分类号
科图分类号
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em y0chiy50
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@a贝叶斯金融随机波动模型及应用@Abei ye si jin rong sui ji bo dong mo xing ji ying yong@d= Bayesian finacial stochastic volatility models and applications@f郝立亚, 朱慧明著@zeng
@a北京@c经济管理出版社@d2015
@a267页@c图@d21cm
@a区域经济发展青年学者论丛@Aqu yu jing ji fa zhan qing nian xue zhe lun cong
@a英文并列题名中finacial错误, 正确应为financial
@a有书目 (第241-267页)
@a本书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平和不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。
@12001 @a区域经济发展青年学者论丛
@aBayesian financial stochastic volatility models and applications@zeng
@a金融市场@Ajin rong shi chang@x经济波动@x数学模型@x理论研究
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@a郝立亚,@Ahao li ya@f1983-@4著
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@aCN@bAHUL@c@g
@aAHUL@dF224.0@e228
&&&&贝叶斯金融随机波动模型及应用= Bayesian finacial stochastic volatility models and applications/郝立亚, 朱慧明著.-北京：经济管理出版社，2015
&&&&267页：图；21cm.-(区域经济发展青年学者论丛)
&&&&ISBN 7-：CNY28.00
&&&&本书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平和不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。
正题名：贝叶斯金融随机波动模型及应用
索取号：F224.0/228
&&&& 馆藏复本情况：3
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逸夫馆中文图书借阅室
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