由于其他一些原因,难以使用命令ivregress 2sls 做两阶段回归,需要手动先求第一阶段拟合值,然后代入第二阶段进行回归,但是这样做虽然系数和使用命令ivregress 2sls是一样的,但标准误是不对的(使用ivregress 2sls ……回归时stata给出的标准误和系数都是正确的),当不能使用命令必须手动分两步时如何调整标准误啊?是否有现成的命令啊?如果没有现成的命令,如何写简单的程序啊? 结合具体的问题,详述如下(如果需要写简单的程序,请高手据下例编写,谢谢!): 被解释变量y,内生解释变量是x1,x2和x3是外生的控制变量,如果采用普通的ols回归是: 找到影响内生解释变量x1的影响因素z1和z2,进行如下回归获取x1的拟合值x1_hat 从第一阶段的回归模型中获取x1_hat,接下来进行第二阶段的回归 请注明:姓名-公司-职位 以便审核进群资格,未注明则拒绝
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