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开心签到天数: 8 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
附件中的问题是一个带有时变跳跃的ARJI-GARCH模型，在模型中添加了泊松跳跃项，想对市场收益的波动性进行研究，但是模型过于复杂，但是很有思考价值，所以想向各位大神求助，征询WINRATS的程序代码，感激不尽。模型的具体阐述我放在了附件中，由于这个程序可能不是很好写，写出来的大神为了表达对你们的感谢，送上500论坛币。希望有大神能够帮助！这个问题困扰我两个多月了，一直没有得到合理的解答。
20:12:54 上传
这个是需要估计的模型
我记得ARJI这个程序我曾经在论坛里共享过啊
载入中......
我记得ARJI这个程序我曾经在论坛里共享过啊
不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：
不知道大神epoh老师什么时候出现帮我解答问题~~~
这个是我用MATLAB写的程序，问题是（1）程序会无限循环迭代，没有结果（2）是即使估计出参数，怎么做统计检验?如果大神能够给出WINRATS的代码，那就感激不尽了！function&&Ln_Rt=Likehood_Fun(Parameter)
%======载入数据=============
data=load('oil_return.mat');
data=data.oil_
%=======设置=============================
Length=size(data,1);%输入数据长度
W_t=random('Normal',0,1,Length,1);&&%&&Equation (9)
Z_tk=normrnd(Parameter(2),sqrt(Parameter(3)),Length,1)&&;% Equation(4)
%生成跳跃幅度的 Zt 的 正态分布&&（ phi , delta^2）分别为Para(2)和Para(3)
%==========初始化参数====================
Nt=25;& & %设置模型中无限求和的个数，假设25，甚至是10&&均可
Lamda=zeros(Length,1);&&% 初始化每次的“跳跃”强度；Lamda=E[n(t)|R(t-1)]
Sigma_square=zeros(Length,1);&&%初始化每次的“条件波动率”：Equation(10)
N_post=zeros(Length,1);&&%初始化每次的“发生跳跃的次数的事后评价”N(t)&&Equation (3)
C_ta=zeros(Length,1); %初始化每次的“预期偏差”：Equation(3)&&
% ksi (t-1)=N(t-1)-Lamda(t-1)
Lamda(1)=Parameter(4); %初始化 Lamda(1)& &Lamda(0)即为 Para(4)
Sigma_square(1)=var(data(:,1)); %初始化Sigma_square(1)
N_post(1)=Lamda(1);&&% Page 58
C_ta(1)=0;&&%Page 58
%============求取各参数主循环===============
Vector_Nt=[0:Nt]; % 应为跳跃次数，初始化设置时，Nt=10;
Poiss=zeros(Length,Nt+1); %初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Condition_Zi_pdf=zeros(Length,Nt+1);%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
f_rt_Rt_1=zeros(Length,1);&&%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Ln_f_rt_Rt_1=zeros(Length,1);&&%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Lvzi=zeros(Length,Nt+1);&&%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Deta_J_t=zeros(Length,1); %初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Deta_D_t=zeros(Length,1);&&%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
Deta_t=zeros(Length,1);& && & %初始化不同Lamda时，泊松概率密度
%f_T_1=zeros(Length,1);& && &%初始化不同Lamda时，泊松概率密度
for ii=1:Length-1
& &&&
& & %===========先计算Lamda(ii+1)===========
& && &
& && &Lamda(ii+1)=Parameter(4)+Parameter(5)*Lamda(ii)+Parameter(6)*C_ta(ii);
& && &%...+Parameter(6)*Sigma_square(ii);&&% Page 56
& && &% Lamda(t)=Lamda(0)+Rho*Lamda(t-1)+Eta*Ksi(t-1)+Gamma*Sigma(t-1)^2
& && &
& &&&%===========再计算Sigma_square(ii+1)=======
& &&&
& && & Deta_J_t(ii)=sum(Z_tk(1:Nt))&&-&&Parameter(2)*Lamda(ii);%Equation (8)
& && & %Epsilon_ J (t)=sum( Z_tk ) - Phi*Lamda(t)
& && &
& && & Deta_D_t(ii)=sqrt(Sigma_square(ii))*W_t(ii); % Equation (9)
& && & %Epsilon_D(t)=Sigma*W_(t)&&条件异方差&&GARCH
& && &
& && & Deta_t(ii)=Deta_D_t(ii)+Deta_J_t(ii);& & %& &Equation (11)
& && & %Epsilon (t-1) = Epsilon_ J (t-1)&&+ Epsilon_D (t-1)
& && & %模型扰动项之和，包含正常的残差和跳跃的残差
& && &
& && &% f_T_1(ii)=fun( Parameter(10),Parameter(11), Parameter(12), Parameter(13),...
& && && & % Parameter(14) , N_post, Deta_t(ii) );&&%Equation (12)
& && & %该函数为GARCH 模型中，异方差的回归函数，由于本模型暂时只需要GARCH(1,1)
& && & %所以该函数在估计时需要修改
& && &
& && &% Sigma_square(ii+1)=Parameter(8)+f_T_1(ii)*(Deta_t(ii)-Parameter(14)^2+...
& && && &%&&Parameter(9)*Sigma_square(ii) );& &%&&Equation (10)&&
& && &
& && & Sigma_square(ii+1)=Parameter(9)+Parameter(10)*(Deta_D_t(ii))^2+...
& && & Parameter(11)*Sigma_square(ii);% GARCH(1,1)模型
& && && &%==========再求N_post(ii+1)=================
& && & Poiss(ii+1,:)=poisspdf(Vector_Nt,Lamda(ii+1));
& && & %得到泊松分布pdf, Equation(2)
& && & % P(Nt=j | R(t-1) )=exp(Lamda(t))*Lamda(t)^j&&/ j !& &生成泊松分布
& && &
& && & mu=Parameter(1)+Parameter(7)*data(ii,1)+Parameter(8)*Sigma_square(ii)-Lamda(ii+1)*Parameter(2)+Vector_Nt*Parameter(2);
& && & % Equation (17) 的 mu
& && & % Mu =mu-&&Phi * Lamda(t)+ j * Phi& &,其中 Vector_Nt = j ,& &j=0,1,2,3,4...10
& && & sigma=sqrt(Sigma_square(ii+1)+Vector_Nt*Parameter(3));
& && & %Equation(17) 的 sigma
& && & %极大似然函数正态分布部分的方差
& && & % sigma=Sigma^2+j *delta^2&&函数 f ( r(t) | Nt=j ,R(t-1)) 的方差
& && &
& && & Condition_Zi_pdf(ii+1,:)=normpdf(data(ii+1,:),mu,sigma);
& && & %Equation (17)
& && & %该函数 f ( r(t) | Nt=j ,R(t-1)) 服从正态分布 （Mu , sigma）
& && &
& && & f_rt_Rt_1(ii+1)=Condition_Zi_pdf(ii+1,:)*Poiss(ii+1,:)'; % Equation (16)
& && & % f ( rt | R(t-1) )= sum ( f ( r(t) | Nt=j ,R(t-1)) * P(Nt=j | R(t-1) ))
& && & % 正态分布乘以泊松分布
& && &
& && & Ln_f_rt_Rt_1(ii+1)=log(f_rt_Rt_1(ii+1)) ;&&
& && & %对上式求对数，并且相加，&&即可得到似然函数
& && &
& && & %Ln_f_rt_Rt-1=sum(Ln_f_rt_Rt_1(ii+1));
& && &
& && & Lvzi(ii+1,:)=(Condition_Zi_pdf(ii+1,:).*Poiss(ii+1,:))/f_rt_Rt_1(ii+1);
& && & % 注意该式子是数组相乘，与上式矩阵相称有所不同
& && &
& && & N_post(ii+1)=Lvzi(ii+1,:)*Vector_Nt'; % Equation (3)
& && & %===========再求C_ta(ii+1)==================
& && & C_ta(ii+1)=N_post(ii+1)-Lamda(ii+1); %Equation (3)
& && & % Ksi (t-1)= Nt (t-1)- Lamda(t-1)
& && & %&&Nt (t-1)= E( Nt(t-1) | R(t-1) )=sum ( j* P(Nt(t-1)) | R(t-1) )
& && & %&&该式即为N_post
& && &
& && & %keyboard
& && &
Ln_Rt=sum(Ln_f_rt_Rt_1)复制代码
等的我望眼欲穿啊。大神epoh老师什么时候出现啊~~~~~~
有大神能看看这个模型么？有没有什么好的想法。
感觉没人回答。。。
yucongy 发表于
我记得ARJI这个程序我曾经在论坛里共享过啊你回复的名称是什么呢？具体是哪一个帖子呢？我怎么样才能找到啊
yucongy 发表于
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非常感谢你的热心解答！！！&
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非常感谢你的热心解答！！！
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哈哈哈，这是带针头的路灯
被你发现了！&
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哈哈哈，这是带针头的路灯
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自己做了下，有好多地方有问题！求指导！求修改！
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由于楼主提供的参数有限，我只能做此造型，本来可以给你渲染一下下，但我笔记本电脑配置比较低，keyshot完全不能运行，敬请谅解~……！！！[s:190]
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大家好热心
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求助各位大神！！关于凯立德地图端口修改的问题！！！
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G家币15威望13交易币0
凯立德2015冬季正式版导航地图下载 C-3421J0M(SP1)&&
我下载的是这个版本 上面说&&不同导航修改不同的 端口 咱们的V700的端口怎么设置！！在线等！！！
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而且现在一直定位不了 什么情况呢？？？
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分三种情况说：1、DSA引领的情况，DSA端口1，4800虚拟端口9，地图端口设成9，48002、非DSA引领情况下，直接修改成1，48003、看下NaviOne文件夹里有没有一个叫SUPCFG.txt的文档文件，如果有按照上面的两种方法修改端口只修改第二、第三行即可。 注意，端口修改中不要改动端口数字后面的冒号，如果输入，也一定要是英数下的半角冒号！中文输入法下输入的冒号和全角冒号均无效，不搜星！若是漏输或者错输这个冒号，歇菜！
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G家币15威望13交易币0
我看了下 我下载了之后里面没有这个文件
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G家币15威望13交易币0
回 xiantong 的帖子
:分三种情况说：1、DSA引领的情况，DSA端口1，4800虚拟端口9，地图端口设成9，48002、非DSA引领情况下，直接修改成1，48003、看下NaviOne文件夹里有没有一个叫SUPCFG.txt的文档文件，.......&( 17:21)&找不到这个文件&&现在的情况是一直定位不了！！我下载了里面说的端口修改器 修改 NaviConfig.dll&&很多帖子里面说根据自己的情况修改 什么叫根据情况？我怎么查看自己的端口 或者GPS信息呢
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G家币3995威望1061交易币0
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G家币15威望13交易币0
回 xiantong 的帖子
:分三种情况说：1、DSA引领的情况，DSA端口1，4800虚拟端口9，地图端口设成9，48002、非DSA引领情况下，直接修改成1，48003、看下NaviOne文件夹里有没有一个叫SUPCFG.txt的文档文件，.......&( 17:21)&谢谢我按照你说的 把端口改为 1 4800 现在可以定位成功了
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G家币108威望33交易币0
有的端口改对了也不行，怎么回事啊
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G家币20117威望1182交易币0
:有的端口改对了也不行，怎么回事啊 ( 14:27) 看下NaviOne文件夹里有没有一个叫SUPCFG.txt的文档文件，如果有按照上面的两种方法修改端口只修改第二、第三行即可。
如果你会改端口的话，把这个文本文件直接删除即可。 以上是专门针对C2134以外修改端口而言的。如果你下载的是长江7号版主大侠今天（5.26）发布的C2134，除了以上方法，仍不搜星的，可试着把别的V5.0主程序里的能搜星的叫NaviOneSCH.dll考过来一个，覆盖在NaviOne里。因为这个C2134是德赛西威的导航专版，支持重力陀螺DR功能，兼容性不是很好，用到别的机器上有点麻烦~ 阿门！
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