基于EGARCH模型的远期开始期权定价--《合肥工业大学学报(自然科学版)》2012年08期
基于EGARCH模型的远期开始期权定价
【摘要】：文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到了波动率的方程,并对波动率进行了样本外预测,从而可以计算出比基于历史波动率更合理的期权价格。最后给出了一个远期开始看涨期权价格数值计算的例子。
【作者单位】：
【基金】：
【分类号】：F832.51;F224【正文快照】：
期权是一种重要的金融衍生产品,期权定价成为金融数学的核心问题之一。随着金融市场的不断发展,为满足不同投资者的需求,越来越多的期权产品被开发出来,如复合期权、再装期权、远期开始期权等,远期开始期权是一种把执行价格设置为未来某日标的股票的价格的一种奇异期权[1]。
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本帖最后由 wanghaidong918 于
02:50 编辑
刚开始研究这个模型，很多东西都不了解，有没有高手可以用比较浅显的话为我解释啊，这个模型的作用是什么，用在什么地方，可以消除什么样的误差，以及一般用什么软件可以建模，谢谢各位了
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。我们时间序列跟投资在一个学期开，把GARCH-M跟CAPM模型一对比，恍然大悟啊。至于用什么软件做，一般的统计软件都可以的，上课讲的时候用的是EViews，像R、SAS这些软件都可以做的。再给你一个张晓桐老 ...
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GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。我们时间序列跟投资在一个学期开，把GARCH-M跟CAPM模型一对比，恍然大悟啊。至于用什么软件做，一般的统计软件都可以的，上课讲的时候用的是EViews，像R、SAS这些软件都可以做的。再给你一个张晓桐老师的课件做参考吧。
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同学，是GARCH模型,不是GRACH模型~
无所谓好与不好，人生一场虚空大梦，韶华白首，不过转瞬
打错了。。。同学批评的是
找本金融计量的书来看吧。。。
呵呵,都是ARIMA的变种哦
最恨对我说谎或欺骗我的人
mfr1988926
不知哪位大侠有更加详细的讲解~谢谢~
我也正在忙一个论文~有相关的详细一点的介绍吗?
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评论共有3条
garch是很有用的模型啊
感觉有点难，不好学，谢谢分享！
主要还是测试内容的描述，没直接引用代码
johnnie3021
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mengyong123456
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zhangchao1171
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