winbugs做sv模拟时候,运行到en14399 4时停止运行 1 分钟前xl04180418

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开心签到天数: 29 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误&&自己花了好一番功夫才弄明白和修正&&
现在把自己最近的小东西分享给大家 希望能对要接触这些东西的朋友起到更好的帮助作用
(1.08 MB, 售价: 1 个论坛币)
18:58:34 上传
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基本数据(人民币对美元94-& &日元对美元94.4- )
2.SV-N,SV-T模型
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Tinn-R中运行的SV-N模型GARCH模型及其解释
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从知网上找到的关于SV分析的比较全面的论文
然后很不好意思&&因为自己学习过程中 也需要从论坛上下载东西&&也需要花费论坛币 所以只能放点价格 望见谅!
你好,我买了你的程序,但是初值怎么设置?我一直提示unable to generate initial values for node
很有用的的资源,对初学者有较好的指导作用
程序只有建模部分,没有具体的数据分析处理过程,不能看到仿真结果,如果有完整的程序就更好了
有没有完整的程序过程啊
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苦逼签到天数: 55 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
我是打算使用SV-t边缘拟合分布,然后得到残差序列,最后做序列的copula相关系数。。。。但winbugs只能模拟出参数值,如何获得残差序列呢?
另外有文章是这样做的,但我根本不会弄,,,求大侠赐教!!
估计出参数以后 , 由于 SV 模型的参数的随机
性质 ,本文拟采用蒙特卡洛模拟方法将原来的收益
序列进行概率转换 ,算法如下:
步骤 1 根据估计出的参数 u , τ, 随机抽取一
个服从均值为 u , 标准差为 τ的正态分布的数值作
步骤 2 设置初值 t =1 ,随机抽取服从均值为
0 ,标准差为 τ的正态分布的数值作为
将步骤 1 的参数,带入式( 8),得到参数 θ t ,随机
抽取服从标准正态分布的数值作为 ut , 带入公式
( 7), 根据 yt 的分布算出此时yt 相对应的分布数值 。
t =t +1 , t =1 , …n -1 ;
步骤 3 重复上述步骤 1 , 步骤 2 , 10000 次, 取
每次的 yt 对应的分布数值的平均 ,即得到需要的分
步骤 4 对转换后的序列验证是否服从[ 0 , 1]
区间上的均匀分布 ,并对原序列进行自相关检验 。
薪哼 发表于
估计出参数以后 , 由于 SV 模型的参数的随机
性质 ,本文拟采用蒙特卡洛模拟方法将原来的收益
序列进行概率 ...这是上面截图中的内容
我也在做SV模型的论文 请问问题解决了吗
请问这个一般用哪个软件做?
ZBHALBERT 发表于
我也在做SV模型的论文 请问问题解决了吗请问问题解决了吗?
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