一块梯形麦田上底是120米下底是270米，上底的长是高的1.2倍。如果每平方米施肥0.03千克这块的施肥多少千克_百度知道
一块梯形麦田上底是120米下底是270米，上底的长是高的1.2倍。如果每平方米施肥0.03千克这块的施肥多少千克
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信诚500B(3年半年度报告
信诚中证500指数分级证券投资基金之B份额2013年半年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 日起至6 月30 日止。
重要提示及目录............................................... 2
1.1 重要提示...................................................... 2
1.2 目录.......................................................... 2
基金简介..................................................... 4
2.1 基金基本情况.................................................. 4
2.2 基金产品说明.................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人........................................ 5
2.4 信息披露方式.................................................. 5
2.5 其他相关资料.................................................. 5
主要财务指标和基金净值表现................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标........................................ 5
3.2 基金净值表现.................................................. 6
管理人报告................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................. 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................ 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................ 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................ 9
托管人报告.................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 10
半年度财务会计报告(未经审计)................................ 10
6.1 资产负债表................................................... 10
6.2 利润表....................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................. 12
6.4 报表附注..................................................... 13
投资组合报告................................................ 27
7.1 期末基金资产组合情况......................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................. 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细....... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................. 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细. 39
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................... 39
7.10投资组合报告附注............................................. 40
基金份额持有人信息.......................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人..................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................... 43
开放式基金份额变动.......................................... 43
§10 重大事件揭示................................................ 43
10.1基金份额持有人大会决议....................................... 43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....... 43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................. 43
10.4基金投资策略的改变........................................... 43
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................. 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............. 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................... 44
10.8其他重大事件................................................. 46
§11 备查文件目录................................................ 46
11.1备查文件名称................................................. 46
11.2备查文件存放地点............................................. 47
11.3备查文件查阅方式............................................. 47
§2 基金简介
基金基本情况
信诚中证500指数分级证券投资基金
信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年2 月11 日
基金管理人
信诚基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,239,760,607.03份
基金合同存续期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
2011年3 月14 日
信诚中证500指数 信诚中证500指数 信诚中证500指数
下属分级基金的基金简称
分级A(场内简称:
分级B(场内简称:
分级(场内简称:信
下属分级基金的交易代码
1,531,429,497.00
2,297,144,247.00
411,186,863.03
报告期末下属分级基金的份额总额
基金产品说明
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资投资目标
纪律约束,实现对中证500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收风险收益特征
益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
信诚中证500 指数 信诚中证500 指数 信诚中证500 指数
下属分级基金的风险收益特征
分级A：低风险、 分级B：高风险、 分级：本基金为跟
收益相对稳定的特 高预期收益的特 踪指数的股票型基
金,具有较高风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人
信诚基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
shichun..cn
tianqing1.
客户服务电话
400-666-85168
上海市浦东新区世纪大道8 号上
北京市西城区金融大街25 号
海国金中心汇丰银行大楼9层
上海市浦东新区世纪大道8 号上 北京市西城区闹市口大街1 号院
海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
其他相关资料
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 日至2013年6 月30 日)
本期已实现收益
291,079,476.12
32,757,006.17
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013年6 月30 日)
期末可供分配利润
-1,220,881,879.79
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
2,728,363,170.63
期末基金份额净值
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2013年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增
业绩比较基
份额净值增
业绩比较基
长率标准差
准收益率标
准收益率③
过去一个月
过去三个月
过去六个月
自基金合同
生效起至今
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
注:本基金建仓期自 日至 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013 年6 月30 日,本基金管理人共管理21 只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
统计物理学博士,CFA,17年
证券、基金从业经验, 拥有
本基金基金经
丰富的量化投资和指数基
理,信诚沪深
金管理经验。曾任职于加拿
300 指数分级
大 Greydanus, Boeckh &
基金基金经 2011 年2 月11
Associates 公司和加拿大
理，信诚基金 日
道明资产管理公司(TD
管理有限公司
Asset Management)。现任
投资管理部数
公司投资管理部数量分析
量分析总监
总监兼信诚中证 500 指数
分级基金与信诚沪深 300
指数分级基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况有一次,为与采用量化策略的指数基金反向,且发生反向交易时间不重叠,无异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年,海内外资本市场面临同样主题:流动性收紧和去杠杆。进入新年,国内A 股在宏观数据继续回暖和新政府改革预期的带动下,延续了去年末的上扬行情。工业企业利润年初维持较高增长,央行启动SLO 来调节市场流动性。然而随后,宏观经济复苏却凸显出持续疲态。进出口出现双双环比下滑,印证内外终端需求仍非常疲软。汇丰PMI 连续下行,创9 个月新低,连续两月处于荣枯线以下。官方PMI 也在荣枯线附近,达多月新低。在QE 退出大背景下,新增外汇占款也大幅下降。与此同时,中国央行在二季度末加大了整顿“影子银行”和金融系统去杠杆的力度,在“优化配置、用好增量和盘活存量”
的指引下,从一定程度上对金融系统进行了压力测试,造成6 月末资金严重紧张,促发Shibor 急剧攀升,银行间7 天质押回购利率创10年最高水平,超过2008 年金融危机时期。流动性紧缩以及即将到期银行理财产品,导致短期“钱荒”,甚至出现机构大规模赎回货币基金的“挤兑”现象。被冠以“克强经济学”的新政府经济政策被市场解读为,短期以整顿金融系统和经济结构为主要任务,对过去多年经济中的高杠杆和泡沫现象将严厉整顿,减少资金空转,而对经济增长速度下滑则抱有较大容忍度。
在海外,年初欧洲风险仍不断放大,避险情绪升高,美元指数持续攀升,突破84。另一方面,美国经济则复苏势头强劲,房地产市场持续回暖,就业数据大幅超预期,使QE 退出预期不断增加。伯南克表明美联储将在下半年开始逐步减小QE规模,今年底或明年初逐步退出QE,进一步加剧了全球市场资金回流和去杠杆,美国10年债劵利率飙升突破2.5%,自去年年中以来上升了近100bps。美国股市则连创历史新高。
二季度末的流动性收紧引发金融系统的“钱荒”导致国内资本市场的股债双熊。上证综指再次进入“1”时代,跌破1900点,日间达1849.65。央行虽然随后在6 月25 日发表将继续维护流动性的报告,市场开始从恐慌情绪中恢复并反弹。上半年A 股出现明显“28分化”,大盘蓝筹领跌,创业板一枝独秀,连续上扬,涨幅达41.72%。本期沪深300指数下跌12.78%,中证500指数下跌1.22%。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。
作为首只中证500 指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在本报告期内,分级基金整体在年初市场上扬行情以及在6 月末市场恐慌下跌行情期间,杠杆份额溢价率持续攀升,带动分级基金整体溢价。另一方面,在本报告期内,永续型分级基金的稳健份额出现价值重估,在去年经历下拆不定期折算之后,市场对永续型稳健份额在下跌市场中的看跌期权价值和有效久期有了新的认识,从而推动永续型稳健份额的价值重新定价,在经历了年初的分红行情之后,其折价率大幅缩窄,甚至有个别永续型稳健份额出现溢价。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.72%,同期比较基准收益率为-1.08%,超额收益 0.36%。报告期内,本基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为2.1%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013 年下半年,市场还将观察政府对经济增速下滑的容忍度以及相应配套刺激政策是否出台,密切关注“十八届三中全会”前后释放的经济改革政策信号。货币政策将有望在稳增长的前提下维持稳健格局和提供市场流动性。但是需要关注在加大去杠杆力度和金融系统整顿中导致的信用风险。经济能否在转型中避免硬着陆也将考验新政府改革决心和经济政策方向。股市将在震荡寻底的过程中等候实体经济企稳复苏信号,重新积聚上扬动能。本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人通过建立估值决策委员会,对估值和定价过程进行了最严格的控制。估值决策委员会成员包括首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合基金运营部、监察稽核部、投资部、风险管理部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2、基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。
3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A、信诚中证500指数分级B)不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
报告截止日：2013年6 月30 日
单位：人民币元
2013年6 月30 日
60,549,947.26
3,143,997.64
结算备付金
7,348,897.77
16,564,880.30
存出保证金
2,420,705.11
1,088,052.05
交易性金融资产
2,708,161,992.18
3,127,719,257.97
其中：股票投资
2,555,355,554.21
2,962,790,820.35
152,806,437.97
164,928,437.62
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
12,135,621.03
3,434,905.30
1,474,366.05
178,204.65
应收申购款
8,549,789.82
递延所得税资产
2,790,644,442.09
3,162,197,616.64
负债和所有者权益
2013年6 月30 日
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
55,896,690.64
1,632,133.99
应付赎回款
202,279.46
20,981,903.22
应付管理人报酬
2,286,862.89
1,936,384.59
应付托管费
503,109.85
426,004.60
应付销售服务费
应付交易费用
2,808,781.50
3,066,200.46
递延所得税负债
583,547.12
545,082.19
62,281,271.46
28,587,709.05
所有者权益：
3,949,245,050.42
4,497,557,290.84
未分配利润
-1,220,881,879.79
-1,363,947,383.25
所有者权益合计
2,728,363,170.63
3,133,609,907.59
负债和所有者权益总计
2,790,644,442.09
3,162,197,616.64
注：报告截止日2013 年6 月30 日,基金份额总额4,239,760,607.03 份。信诚中证500指数分级的基金份额净值0.644 元,基金份额总额411,186,863.03 份。下属两级基金:信诚500A 的基金份额净值1.024元,基金份额总额1,531,429,497.00份;信诚500B 的基金份额净值0.391 元,基金份额总额2,297,144,247.00份。
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期： 日至2013年6 月30 日
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年6
日至2012年6
62,420,463.52
30,639,352.78
1.利息收入
2,432,820.53
604,008.23
其中：存款利息收入
118,695.24
债券利息收入
2,314,125.29
529,514.00
资产支持证券利息
买入返售金融资产
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”
316,483,864.02
22,389,714.39
其中：股票投资收益
299,936,712.53
16,834,339.60
基金投资收益
债券投资收益
-20,845.00
资产支持证券投资
衍生工具收益
-212,166.74
-43,500.00
16,780,163.23
5,592,790.95
3.公允价值变动收益（损
-258,322,469.95
7,158,340.66
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
5.其他收入（损失以“-”
1,826,248.92
487,289.50
减：二、费用
29,663,457.35
9,648,275.62
1．管理人报酬
14,059,408.65
3,648,191.56
3,093,069.90
802,602.10
3．销售服务费
4．交易费用
11,893,587.55
4,900,116.90
5．利息支出
其中：卖出回购金融资产
6．其他费用
617,391.25
297,365.06
三、利润总额（亏损总额
32,757,006.17
20,991,077.16
以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”
32,757,006.17
20,991,077.16
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期： 日至2013年6 月30 日
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,497,557,290.84
-1,363,947,383.25
3,133,609,907.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
32,757,006.17
32,757,006.17
三、本期基金份额交易产
-548,312,240.42
110,308,497.29
-438,003,743.13
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款
1,469,105,998.82
-406,928,372.65
1,062,177,626.17
2.基金赎回款
-2,017,418,239.24
517,236,869.94
-1,500,181,369.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
-值变动（净值减少以“-”
五、期末所有者权益（基
3,949,245,050.42
-1,220,881,879.79
2,728,363,170.63
上年度可比期间
日至2012年6 月30 日
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
506,372,146.58
-151,837,397.57
354,534,749.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
20,991,077.16
20,991,077.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
657,490,634.81
-164,865,851.54
492,624,783.27
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款
1,165,857,726.96
-281,341,684.58
884,516,042.38
2.基金赎回款
-508,367,092.15
116,475,833.04
-391,891,259.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
-值变动（净值减少以“-”
五、期末所有者权益（基
1,163,862,781.39
-295,712,171.95
868,150,609.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
基金基本情况
信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准信诚中证500 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许[ 号文)和《关于信诚中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年2 月11 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于 日至 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币 374,118,554.71 元,利息人民币 135,745.39 元,共计人民币374,254,300.10元。上述认购资金折合374,254,300.10份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0003 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005 年1 月24 日起,基金买卖A股、B 股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007 年5 月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4 月24 日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008 年9 月19 日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
自 日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
重要财务报表项目的说明
单位：人民币元
2013年6 月30 日
60,549,947.26
其中:存款期限1-3个月
60,549,947.26
交易性金融资产
单位：人民币元
2013年6 月30 日
公允价值变动
2,718,536,886.84
2,555,355,554.21
-163,181,332.63
3,066,100.00
3,305,437.97
239,337.97
149,823,380.00
149,501,000.00
-322,380.00
152,889,480.00
152,806,437.97
-83,042.03
资产支持证券
2,871,426,366.84
2,708,161,992.18
-163,264,374.66
衍生金融资产/负债
单位：人民币元
2013年6 月30 日
利率衍生工具
货币衍生工具
权益衍生工具
11,074,500.00
其他衍生工具
11,074,500.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
买入返售金融资产
本基金于2013年6 月30 日未持有任何买入返售金融资产。
单位：人民币元
2013年6 月30 日
应收活期存款利息
应收定期存款利息
应收结算保证金利息
应收结算备付金利息
应收债券利息
3,425,978.18
应收买入返售证券利息
应收申购款利息
3,434,905.30
本基金于2013年6 月30 日未持有其他资产。
应付交易费用
单位：人民币元
2013年6 月30 日
交易所市场应付交易费用
2,808,781.50
银行间市场应付交易费用
2,808,781.50
单位：人民币元
2013年6 月30 日
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
预提审计费
预提信息披露费
348,765.71
基金上市费
应付指数使用费
134,968.09
583,547.12
金额单位： 人民币元
日至2013年6 月30 日
基金份额（份）
4,653,108,251.44
4,497,557,290.84
446,361,145.61
431,425,382.59
本期赎回（以“-”号填列）
-849,921,118.36
-821,610,496.99
2013 年2 月8 日基金拆分/份额
4,249,548,278.69
4,107,372,176.44
基金拆分/份额折算调整
159,528,948.86
1,114,175,645.43
1,037,680,616.23
本期赎回（以“-”号填列）
-1,283,492,265.95
-1,195,807,742.25
4,239,760,607.03
3,949,245,050.42
注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以2013年2 月8 日为份额折算基准日,对信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A 实施定期份额折算。
3、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚中证500 指数分级份额,信诚中证500 指数分级A 份额和信诚中证500 指数分级B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露信诚中证500指数分级A 份额和信诚中证500指数分级B 份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
-739,224,861.16
-624,722,522.09
-1,363,947,383.25
291,079,476.12
-258,322,469.95
32,757,006.17
本期基金份额
交易产生的变
97,331,405.38
12,977,091.91
110,308,497.29
其中：基金申
-177,336,330.33
-229,592,042.32
-406,928,372.65
274,667,735.71
242,569,134.23
517,236,869.94
本期已分配利
-350,813,979.66
-870,067,900.13
-1,220,881,879.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入
定期存款利息收入
结算保证金利息收入
结算备付金利息收入
118,695.24
注：其他指申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额
4,063,916,584.15
减:卖出股票成本总额
3,763,979,871.62
买卖股票差价收入
299,936,712.53
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
12,344,400.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
12,020,845.00
付）成本总额
减：应收利息总额
344,400.00
债券投资收益
-20,845.00
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未进行权证投资,于2013年6 月30 日未持有权证。
6.4.7.14.2
衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
外汇远期投资收益
股指期货投资收益
-212,166.74
权证行权投资收益
-212,166.74
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
16,780,163.23
基金投资产生的股利收益
16,780,163.23
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产
-256,677,516.69
——股票投资
-256,576,362.04
——债券投资
-101,154.65
——资产支持证券投资
——基金投资
2.衍生工具
-1,644,953.26
——权证投资
——股指期货
-1,644,953.26
-258,322,469.95
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入
1,826,248.92
1,826,248.92
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
11,884,709.13
银行间市场交易费用
股指期货交易费用
11,893,587.55
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
日至2013年6 月30 日
139,424.36
信息披露费
148,765.71
债券账户维护费
基金上市费
指数使用费
281,188.15
617,391.25
或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况于本报告期内,本基金管理人信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司共同出资设立了资产管理子公司--中信信诚资产管理有限公司,其中信诚基金管理有限公司出资比例为55%,为第一大股东。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
信诚基金管理有限公司
基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)
基金托管人
中信信托有限责任公司
基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司
基金管理人主要股东控制的机构
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1
基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年6月
日至2012年6月
当期发生的基金应支付的管理费
14,059,408.65
3,648,191.56
其中：支付销售机构的客户维护费
923,912.89
434,593.26
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年6月
日至2012年6月
当期发生的基金应支付的托管费
3,093,069.90
802,602.10
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A)
份额单位：份
2013年6 月30 日
持有的基金份
持有的基金份
关联方名称
占基金总份额
占基金总份额
中信信托有限责
13,800,390.00
信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)
份额单位：份
2013年6 月30 日
持有的基金份
持有的基金份
关联方名称
占基金总份额
占基金总份额
中信信托有限责
16,220,000.00
1,551,700.00
信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
份额单位：份
2013年6 月30 日
持有的基金份
持有的基金份
关联方名称
占基金总份额
占基金总份额
信诚人寿保险有
59,093,691.80
20,691,738.61
中信信托有限责
注：1、以上除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的份额均为本基金的各级份额及其所占其相应分级份额的比例。
2、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
日至2013年6 月30 日
日至2012年6 月30 日
当期利息收入
当期利息收入
60,549,947.26
2,018,928.56
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于2013 年6 月30 日的相关余额为人民币7,348,897.77 元。(2012年6 月30 日
余额为8,123,369.39 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合基金利润分配原则。
期末（2013年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码股票名称 停牌日期
数量（股）
因 估值单价
600088 中视传媒
810,423 11,178,925..67-
600284 浦东建设
-1,612,730 13,866,070..00-
600292 中电远达
1,883,579.75 2,484,008.80-
600328 兰太实业
391,459.00
448,220.00-
600436 片仔癀
7,182,295.90 9,296,371.72-
600654 飞乐股份大资产
5.091,805,972 7,708,853.80 8,361,650.36-
601886 江河创建公开发
13.781,271,536 12,922,595..92-
000683 远兴能源大资产
5.092,991,369 14,242,305..20-
000997 新 大 陆大资产
8,926,170.28 9,296,246.18-
000998 隆平高科
20.501,052,8..25-
002252 上海莱士
5,565,475.48 7,125,153.00-
注：截至本报告批准报出日,“中视传媒”和“浦东建设” 仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2
交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2013年6 月30
60,549,947.26
60,549,947.26
结算备付金
7,348,897.77
7,348,897.77
存出保证金
2,420,705.11
2,420,705.11
交易性金融资产
49,945,000.00
39,864,000.00
59,692,000.00
1,468,764.36
1,836,673.61 2,555,355,554.21 2,708,161,992.18
应收证券清算款
3,434,905.30
3,434,905.30
178,204.65
178,204.65
应收申购款
8,549,789.82
8,549,789.82
1,468,764.36
1,836,673.61
120,264,550.14
2,567,518,453.98
39,864,000.00
59,692,000.00
2,790,644,442.09
应付证券清算款
55,896,690.64
55,896,690.64
应付赎回款
202,279.46
202,279.46
应付管理人报酬
2,286,862.89
2,286,862.89
应付托管费
503,109.85
503,109.85
应付指数使用费
134,968.09
134,968.09
应付交易费用
2,808,781.50
2,808,781.50
448,579.03
448,579.03
62,281,271.46
62,281,271.46
利率敏感度缺口 120,264,550.14
39,864,000.00
59,692,000.00
1,468,764.36
1,836,673.61 2,505,237,182.52 2,728,363,170.63
3,143,997.64
3,143,997.64
结算备付金
16,564,880.30
16,564,880.30
存出保证金
1,088,052.05
1,088,052.05
交易性金融资产
12,004,800.00
149,819,000.00
1,461,537.62
1,643,100.00 2,962,790,820.35 3,127,719,257.97
应收证券清算款
12,135,621.03
12,135,621.03
1,474,366.05
1,474,366.05
应收申购款
19,708,877.94
12,004,800.00
149,819,000.00
1,461,537.62
1,643,100.00 2,977,560,301.08 3,162,197,616.64
应付证券清算款
1,632,133.99
1,632,133.99
应付赎回款
20,981,903.22
20,981,903.22
应付管理人报酬
1,936,384.59
1,936,384.59
应付托管费
426,004.60
426,004.60
应付指数使用费
应付交易费用
3,066,200.46
3,066,200.46
449,038.37
449,038.37
28,587,709.05
28,587,709.05
利率敏感度缺口
19,708,877.94
12,004,800.00
149,819,000.00
1,461,537.62
1,643,100.00 2,948,972,592.03 3,133,609,907.59
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2013年6 月30 日)
上年度末( 日)
市场利率下降
160,534.72
280,863.84
市场利率上升
-160,534.72
-280,863.84
6.4.13.4.2
其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
2013年6 月30 日
占基金资产
交易性金融资产-股票投资
2,555,355,554.21
2,962,790,820.35
交易性金融资产-基金投资
交易性金融资产-债券投资
衍生金融资产-权证投资
2,555,355,554.21
2,962,790,820.35
注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2013年6 月30 日） 上年度末（ 日）
业绩比较基准中的
127,767,777.71
148,139,541.02
股票指数上升5%
业绩比较基准中的
-127,767,777.71
-148,139,541.02
股票指数下降5%
§7 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
2,555,355,554.21
其中：股票
2,555,355,554.21
固定收益投资
152,806,437.97
其中：债券
152,806,437.97
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
67,898,845.03
其他各项资产
14,583,604.88
2,790,644,442.09
期末按行业分类的股票投资组合
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业
29,967,043.93
60,476,566.04
1,537,272,779.72
电力、热力、燃气及水生产和
129,315,482.13
84,238,566.96
批发和零售业
113,828,895.91
交通运输、仓储和邮政业
82,895,523.86
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服
112,168,865.20
6,208,685.55
255,745,189.90
租赁和商务服务业
42,065,114.79
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
761,856.00
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
64,772,815.73
2,614,511.32
2,522,331,897.04
积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业
31,392,857.17
电力、热力、燃气及水生产和
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服
1,630,800.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
33,023,657.17
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
数量（股）
占基金资产净值比例（%）
25,270,761.80
24,619,469.50
22,625,379.00
21,818,843.25
21,062,097.90
18,723,156.48
18,241,387.50
18,219,235.58
17,779,826.08
17,687,094.80
17,039,382.30
16,869,056.49
16,809,705.92
16,500,839.00
16,176,292.80
15,543,995.94
15,320,935.00
15,167,372.60
14,934,958.98
14,557,956.00
14,358,571.20
14,218,105.50
14,180,930.82
14,170,613.05
14,133,672.00
14,118,368.70
14,092,114.55
14,010,037.46
13,786,326.44
13,597,018.00
13,530,021.12
13,436,556.00
13,423,814.25
13,349,604.80
13,333,589.72
13,267,638.16
13,248,860.50
13,234,807.20
13,195,899.92
13,175,822.80
12,952,463.76
12,912,937.51
12,907,918.88
12,671,585.56
12,590,600.43
12,568,775.40
12,555,493.74
12,548,086.08
12,516,347.13
12,504,444.65
12,478,960.00
12,470,210.46
12,456,336.91
12,402,548.72
12,284,071.92
12,273,803.96
12,237,453.55
12,221,038.60
12,215,961.50
12,203,134.93
12,175,362.80
12,146,468.50
12,097,218.14
12,016,197.12
11,972,922.05
11,941,530.30
11,913,951.90
11,862,255.87
11,835,040.50
11,792,667.29
11,761,037.40
11,671,594.46
11,670,267.00
11,654,041.98
11,612,398.24
11,609,128.30
11,601,759.26
11,595,483.90
11,580,944.67
11,575,669.49
11,519,645.28
11,501,755.45
11,472,185.32
11,418,843.27
10,994,266.80
10,653,321.73
10,646,339.13
10,618,053.60
10,614,209.38
10,491,604.11
10,438,885.31
10,371,323.74
10,319,923.08
10,307,369.27
10,296,029.70
10,280,293.88
10,250,100.00
10,142,787.85
10,118,448.00
10,117,630.82
10,111,861.12
10,083,683.67
10,031,691.28
10,027,692.94
9,925,608.00
9,853,649.92
9,828,250.68
9,788,690.10
9,758,716.92
9,756,038.37
9,751,031.58
9,750,359.71
9,725,029.05
9,723,404.18
9,706,742.99
9,695,574.24
9,660,787.20
9,619,696.10
9,609,204.00
9,602,545.95
9,534,346.77
9,534,168.14
9,512,369.87
9,481,514.40
9,439,617.38
9,409,427.52
9,402,389.60
9,372,437.28
9,362,416.05
9,357,272.62
9,296,371.72
9,296,246.18
9,205,244.80
9,000,858.22
8,971,124.40
8,962,997.65
8,802,389.70
8,778,854.52
8,765,990.20
8,705,073.20
8,671,642.50
8,633,194.23
8,509,845.24
8,494,501.20
8,466,867.00
8,450,845.84
8,450,783.24
8,441,930.70
8,361,650.36
8,308,489.28
8,242,224.20
8,196,944.70
8,194,634.70
8,137,485.26
8,104,092.71
8,013,305.36
7,891,424.94
7,842,189.28
7,718,737.60
7,699,822.24
7,650,275.28
7,645,779.83
7,593,799.95
7,585,494.00
7,561,707.58
7,529,044.44
7,524,405.00
7,499,328.00
7,417,853.25
7,401,719.12
7,392,066.09
7,382,763.57
7,125,153.00
7,124,608.40
7,123,442.76
6,956,485.20
6,914,892.24
6,892,253.54
6,803,230.72
6,744,853.99
6,719,022.24
6,708,287.34
6,702,076.34
6,657,102.24
6,596,845.72
6,539,304.15
6,527,181.78
6,496,897.11
6,368,746.28
6,331,033.95
6,293,621.40
6,208,685.55
6,124,677.90
5,953,386.60
5,926,960.64
5,848,415.42
5,839,438.52
5,769,929.34
5,732,798.40
5,637,265.81
5,623,376.76
5,594,658.70
5,564,038.35
5,531,267.08
5,529,293.98
5,518,785.32
5,498,755.60
5,481,205.90
5,428,999.49
5,368,635.00
5,364,510.82
5,313,782.40
5,305,995.87
5,304,562.56
5,276,775.00
5,194,499.28
5,183,001.78
5,148,096.12
5,021,013.60
4,922,991.92
4,829,159.54
4,779,561.60
4,658,728.75
4,643,684.00
4,632,607.20
4,577,624.01
4,545,417.81
4,460,527.56
4,404,067.62
4,381,587.75
4,266,240.16
4,255,552.00
4,191,889.50
4,178,524.47
4,130,141.40
4,034,251.98
4,033,946.00
4,033,649.62
4,004,833.00
3,949,521.80
3,944,282.88
3,910,042.98
3,810,107.34
3,649,203.00
3,635,016.48
3,602,813.00
3,275,338.00
3,226,196.35
3,196,734.40
3,159,844.80
3,081,328.77
2,946,704.28
2,903,946.37
2,782,088.00
2,722,623.36
2,708,236.43
2,680,534.52
2,665,972.75
2,614,511.32
2,590,608.28
2,590,599.22
2,549,826.72
2,534,027.32
2,484,008.80
2,456,305.97
2,426,785.20
2,421,693.42
2,412,379.20
2,345,463.12
2,338,102.00
2,330,424.48
2,330,271.34
2,304,017.24
2,250,034.80
2,217,207.11
2,209,228.19
2,196,541.80
1,996,485.00
1,979,338.12
1,936,460.31
1,887,678.00
1,883,838.60
1,874,049.20
1,856,514.81
1,787,894.85
1,785,116.80
1,712,554.02
1,712,315.52
1,694,663.04
1,682,914.74
1,682,389.02
1,681,863.26
1,650,706.11
1,647,208.00
1,615,587.96
1,594,174.40
1,558,942.60
1,549,702.83
1,424,788.20
1,421,574.08
1,368,796.48
1,361,956.64
1,356,714.73
1,254,239.86
1,221,220.00
1,212,499.86
1,170,154.10
1,121,445.00
1,116,688.00
1,101,070.83
1,062,952.64
1,029,558.75
1,011,587.66
1,004,194.95
965,452.45
956,907.51
909,624.00
898,007.77
819,000.00
818,385.64
785,692.24
761,856.00
714,164.48
684,519.64
653,722.00
600,780.00
598,269.85
564,775.00
503,118.00
450,082.00
448,220.00
436,238.88
423,919.65
375,313.10
298,298.00
294,752.00
235,839.44
233,834.94
223,722.72
164,640.00
119,748.61
111,276.00
注：自 2013 年 7 月 24 日“九龙电力”公司证券简称变更为“中电远达”,证券代码保持不变,仍为“600292”。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
数量（股）
占基金资产净值比例（%）
9,176,867.46
6,547,551.68
5,733,053.60
5,688,496.14
4,246,888.29
1,630,800.00
注：自 2013 年 7 月25 日,“中科合臣” 证券简称变更为“鹏欣资源”。公司股票代码不变,仍为600490。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
64,760,466.63
39,164,679.96
38,362,444.61
37,059,049.14
30,168,220.66
28,660,226.10
27,329,014.88
27,318,607.56
26,638,931.39
26,545,986.79
26,411,605.89
26,404,640.23
25,850,957.10
24,886,440.51
24,778,332.53
24,105,684.94
23,397,775.87
23,315,084.07
22,887,387.87
22,793,085.48
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
101,248,473.37
42,174,288.83
37,499,158.50
37,092,366.21
35,490,829.63
32,434,465.23
30,722,794.33
30,715,998.12
30,183,430.93
28,902,411.95
28,260,233.27
27,507,876.29
26,670,093.62
26,555,291.38
26,489,452.40
26,080,492.21
25,930,167.06
25,786,487.81
25,676,493.59
25,301,619.10
注：1.卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.自2013 年 7 月24 日“九龙电力”公司证券简称变更为“中电远达”,证券代码保持不变,仍为“600292”。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,613,120,967.52卖出股票收入（成交）总额
4,063,916,584.15注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（%）
49,945,000.00
99,556,000.00
其中：政策性金融债
99,556,000.00
企业短期融资券
3,305,437.97
152,806,437.97
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码
数量（张）
占基金资产净值比例（%）
10央行票据
49,945,000.00
39,864,000.00
39,788,000.00
19,904,000.00
1,836,673.61
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
在本报告期内,基
金利用股指期货
作为工具进行套
保,以配合现货投
9,650,700.00
-1,423,800.00
资复制标的指数
减小跟踪误差,及
应付大额申购赎
公允价值变动总额合计(元)
-1,423,800.00
股指期货投资本期收益(元)
-212,166.74
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-1,644,953.26
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.10.3 其他资产构成
单位：人民币元
存出保证金
2,420,705.11
应收证券清算款
178,204.65
3,434,905.30
应收申购款
8,549,789.82
其他应收款
14,583,604.88
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码
占基金资产净值比例（%）
973,245.00
495,519.36
1,836,673.61
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产 流通受限情况说
流通受限部分的公允价值
净值比例（%）
21,818,843.25
筹划重大资产重
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中仅有1只股票存在流通受限情况.
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基
机构投资者
个人投资者
1,243,043.42
1,405,782,495.00
125,647,002.00
123,462.55
384,136,678.00
1,913,007,569.00
133,775,727.97
277,411,135.06
165,848.87
1,923,694,900.97
2,316,065,706.06
期末上市基金前十名持有人
信诚中证500 指数分级A(场内简称:信诚500A)
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
瑞士信贷（香港）有限公司
195,225,058.00
中意人寿保险有限公司
117,170,216.00
农银人寿保险股份有限公
105,344,880.00
司－传统－普通保险产品
红塔证券股份有限公司
73,904,401.00
华宝信托有限责任公司－
金满堂二期结构化债券投
60,589,063.00
资集合资金信托
中荷人寿保险有限公司
47,940,818.00
全国社保基金二零一组合
44,361,713.00
东证资管－招行－东方红
－新睿5号集合资产管理计
36,512,550.00
东证资管－工行－东方红
－新睿2号二期集合资产管
35,000,000.00
中意人寿保险有限公司－
34,568,089.00
分红－团体年金
信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
广发证券－交行－广发集
71,319,705.00
合资产管理计划(3号）
广州市广百股份有限公司
60,217,461.00
招商证券股份有限公司
46,874,064.00
36,100,000.00
东莞证券－招行－旗峰1号
策略精选集合资产管理计
32,714,135.00
上海鸿煜投资管理中心（有
30,782,757.00
28,124,058.00
26,000,000.00
17,100,000.00
中邮创业基金公司－华夏
17,000,000.00
－中邮创业－华夏银行－
灵活配置1号
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
信诚中证 500 指数分级
A(场内简称:信诚500A)
信诚中证 500 指数分级
基金管理人所有从业人
B(场内简称:信诚500B)
员持有本基金
信诚中证 500 指数分级
237,760.39
(场内简称:信诚500)
237,760.39
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10万份至50 万份(含)。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
信诚中证500指数分 信诚中证500指数分 信诚中证500指数分
级A(场内简称:信诚 级B(场内简称:信诚
级(场内简称:信诚
基金合同生效日(2011 年2 月11
10,134,545.00
15,201,819.00
348,917,936.10
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
1,658,386,141.00
2,487,579,213.00
507,142,897.44
本报告期基金总申购份额
1,560,536,791.04
减:本报告期基金总赎回份额
2,133,413,384.31
本报告期基金拆分变动份额
-126,956,644.00
-190,434,966.00
476,920,558.86
本报告期期末基金份额总额
1,531,429,497.00
2,297,144,247.00
411,186,863.03
注：信诚500A、信诚500B拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。信诚500拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算的调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
应支付券商的佣金
券商名称 元数量
1,837,730,045.50
1,662,255.67
1,053,026,557.90
958,675.29
950,861,266.81
865,662.96
894,429,470.51
803,065.87
623,864,293.14
552,059.02
521,778,413.83
461,722.00
400,011,001.33
353,969.94
363,614,252.62
321,761.96
316,911,465.74
280,435.05
214,212,570.53
195,015.76
192,979,081.80
175,688.78
156,088,803.14
142,103.20
106,499,277.66
27,651,473.18
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
法定披露方式
法定披露日期
信诚基金管理有限公司旗下证券投
《中国证券报》、《上海证券
资基金 日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站
净值和基金份额净值公告
关于信诚中证500 指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务的提 同上
关于信诚中证500 指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务的公 同上
关于信诚500A定期份额折算后次日
前收盘价调整的提示公告
关于信诚中证500 指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期间 同上
信诚500A份额停牌的公告
关于信诚中证500 指数分级证券投
资基金之信诚500A份额第三个运作 同上
周年约定年收益率的公告
关于信诚500A定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
关于信诚中证500 指数分级证券投
资基金定期份额折算结果及恢复交 同上
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加长城证券为代销机构并 同上
参加相关费率优惠活动的公告
信诚基金管理有限公司关于调整直
销中心认/申购下限的公告
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2013 年6 月28 日基金资产 同上
净值和基金份额净值公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
§11 备查文件目录
11.1 备查文件名称
1、信诚中证500指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
11.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为。
信诚基金管理有限公司
2013年8 月28 日
最高收益率
客服电话 服务时间：8:30-22:00(工作日)9:00-17:00(节假日)