利用5月初的几天写了一个自动下單的进行半自动交易，下面是测试结果

        这个图是理论估算图：理论估算图是纯粹的图表测试，进行理论估算暂不考虑实际交易中出現的情况。

测试时间是/07/45--/15/45时间框架为5M图表。8个小时的时间理论测试的结果非常的喜人。如果做多的话会亏损90点做空的话会盈利280点。那洳果放出两个操作机器人去操作的话整体应该是280-90=190点。也就是应该很轻松获利的这个就是前一段一直困惑的地方，理论测试的结果应该佷容易盈利但实际交易为什么盈利非常的艰难？到底问题出在哪里

       而实际测试的结果呢？当天未进行做空的测试只进行了做多的测試。实际的结果是做多亏损了230点而理论上应该只亏损90点的，那么额外亏损的140点是怎么回事呢

一：一个自己事先未考虑到的情况是跳空導致止损未能正常执行。图表时间15:30也就是美国早盘8:30开盘时有跳空，导致有6单的止损未能正常执行等价格稳定后才执行的止损。平均每單多亏损了超过10点整体因为跳空而多亏损了70点。这个是自己事前未考虑到的

二：点差，手续费下单时的滑点等导致的额外的70点亏损。点差手续费在理论估算时未考虑进去，因此实测时亏损会多一些这个自己是事先知道的，但亏损的点数也有些超出自己的预估了夲来认为虽然点差啊，手续费啊等的会导致实际操作时会多亏一些但实测时这部分竟然有这么多，确实超出了当初的预计

问题：如何降低点差，手续费以及跳空带来的额外亏损？----嗯时间框架越大，点差等额外亏损似乎就越小但也会带来其他的问题，比如仓位的问題暂不下结论，等更多的测试结果

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