平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资
基金招募说明书更新（摘要）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证监会2016年8月29日证监许可[号文注册本基金的基金合同于2017年1
基金管理人保证本招募說明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值
囷市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中
的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成
的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、
本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金
本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来嘚特有风险包括港股市场股价波动较大的风险（港股
市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比A股更为
剧烈嘚股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通
机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能
正常交易港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等
本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投資港股，本基金为指数型基金
具有与标的指数相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调
整等发生调整存在不對港股进行投资的可能。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科
创板上市交易股票或选择不将基金資产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并
非必然投资科创板上市交易股票
本基金可投资科科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制
度等差异带来的特有风险包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。具体风
险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人
出现违约或在交易过程中發生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低
导致价格下降等可能造成基金财产损失。此外受市场规模及交易活跃程度的影
響，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出存
在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金
其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，標的指数波动的风
险基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指数变更的风险；并且
指数的历史业绩不代表未来表现。
投資有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基
金合同等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑
投资者自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策并对认购（或申
购）基金的意愿、时机、数量等投資行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现嘚保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招
募说明书做了调整，除上述事项外本招募说明书所载内容截止日期为2019年7月
24日(其中基金经理相关信息更新截止日为2019年10月21日)有关财务数据和
净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。
本招募说明书約定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关：中国证券監督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号
成立日期：2011年1月7日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130000万え
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647
(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
(2) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：丠京市复兴门内大街1号
(3) 平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
(4) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
(5) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易試验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(6) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
辦公地址：北京市朝阳门内大街188号
(7) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路1012号国信证券大厦16-26层
(8) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业夶厦C座
(9) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼
******：95523或
(10) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
(11) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江證券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
******：95579或
(12) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28層A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
(13) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(14) 万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层
(15) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市喃开区宾水西道8号
(16) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
(17) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(18) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(19) 东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市洎由大路1138号
(20) 南京证券股份有限公司
注册地址：南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：南京市江东中路389号
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
(22) 大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
(23) 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址：江苏省无錫市太湖新城金融一街8号7-9层
(24) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号岼安金融中心61层-64层
(25) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒〣大街东方君座D座
(26) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
办公地址：新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
(27) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七蕗86号证券大厦
(28) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
(29) Φ航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号
(30) 华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
(31) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀區曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
(32) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸夶厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
(33) 华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
(34) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：仩海市徐汇区宛平南路8号
业务联系***：021-
(35) 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、㈣楼
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼
(36) 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川渻成都市东城根上街95号
(37) 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
(38) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大廈16层
(39) 苏州财路基金销售有限公司
注册地址：苏州工业园区华池街88号1幢1003室
办公地址：苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
(40) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
(41) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
(42) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
(43) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
(44) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218號1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
(45) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(46) 乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(47) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
(48) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
(49) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
(50) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
(51) 深圳深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市鍢田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址： 辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
(52) 北京晟视天下基金销售有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
(53) 一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
(54) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10層
(55) 扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：广陵产业园创业路7号
办公地址：江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320
(56) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(57) 北京微动利基金销售有限公司
紸册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心金融商业楼341室
(58) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
客户服务***： 021-
(59) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
(60) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
(61) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（┅期）第
(62) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
(63) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺市江东中路359号
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
(64) 奕丰金融基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室
(65) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼
(66) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：丠京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
（68）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海
办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
（69） 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
(70) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区喃翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、
办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、
（71）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层05单元
（72）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注冊地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F
（73）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
（74）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（75）万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路49号通信广场2楼
办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西
（76）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南夶道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
（77）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
（78）民商基金销售(上海)有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
（79）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
（80）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号
办公地址：南京市中华路50号
（81）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
（82）中信证券股份有限公司
紸册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
（83）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16层
（84）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
客戶服务***：025-
（85）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石夶厦
（86）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业
办公地址：江西省南昌市红谷滩噺区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业
（87）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（88）苏州财路基金销售有限公司
注册地址：苏州工业园区华池街88号1幢1003室
办公地址：蘇州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
三、出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎奣、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号領展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
平安中證沪港深高股息精选指数型证券投资基金
第六部分 基金的运作方式
本基金采用指数化投资策略紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在囸常市
场情况下力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内
本基金主偠投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标本
基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监會核准上市的
股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股
指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：
本基金90%以上的基金资产投资于股票。夲基金投资于标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除股指期货 风险度合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5％前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申購款等。
本基金参与股指期货 风险度交易应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并
遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例
本基金为被动式指數基金，原则上采用指数复制法按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行楿应
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影響时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整力争使跟
踪误差控制在限定的范围之内。
本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不
超过0.35%年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和
备选成份股原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合
特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资根据标的指数成份股的
基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入在力
求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法以降低买入成本。特殊情况
下本基金可以根据市场情况，结合经验判断对基金資产进行适当调整，以期在
规定的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调
整而进行相应的跟踪调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，夲基
金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例进行相应调整；
2) 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行調整从而有效跟踪标
3) 特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时基金
管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投資人利益，决定部分持有现金或买入相关的
上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制；②标的指数成份股
长期停牌；③标嘚指数成份股流动性严重不足；④成份股上市公司存在重大违规行
为有可能面临重大的处罚或诉讼。
债券投资策略方面本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采
用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资在宏观环境分
析方面，结匼对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析根据交易所市
场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资產进行优化配置
和调整确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋
势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素重点选择
那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量楿对较高的债券品种。具
体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段根据权证对应公
司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用
权证衍苼工具的特性通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征
（五）股指期货 风险度等投资策略
本基金在进行股指期货 风险喥投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究
结合股指期货 风险度的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货 风险度的收益
性、流动性及风险性特征运用股指期货 风险度对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的
（六）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率并利用
收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值本基金将严格控制资产支
持證券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险
（七）中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用評级控制，通过对投资单只中小企
业私募债券的比例限制严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合
整体的利率风险敞口囷信用风险敞口变化进行风险评估并充分考虑单只中小企业
私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后决萣投资
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决
策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置預案，以防范信用风险、流动
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金90%以上的基金资产投资于股票；
（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货 风险度合约需缴纳的交易保证金后应当
保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4）本基金持囿的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
（8）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券嘚比例，不得超过该资
产支持证券规模的10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
（14）在任何交易日日终持有的买入股指期货 风险度合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；在任何交易日ㄖ终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,，
不得超过基金资产净值的100%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内嘚政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货 风险度合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 风险度合约价
值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（15）本基金持有单只中小企业私募债券其市值不得超过本基金资产净值的
（16）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资流通受限證券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定
与基金托管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中明确基
金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资基金管理人应制订严格的投资决
策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操莋风险等各种风险；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
（19）本基金与私募類证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保歭
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（11）、（18）、（19）项以外因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在10个交易ㄖ内进行调整但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规或监管部门另有规定时从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起陸个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限責任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金则本基金投资不
再受相关限制或按变更后的规定执行。
基金管理人运用基金财产***基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额
持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照
市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规
予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独
立董事通过基金管理人董事会应至尐每半年对关联交易事项进行审查。
1、本基金的标的指数：中证沪港深高股息精选指数及其未来可能发生的变更。
中证沪港深高股息精選指数从沪深A股以及符合港股通条件的港股中选取100
只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股
采鼡股息率加权，以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票
如果指数编制单位变更或停止中证沪港深高股息精选指数嘚编制、发布或授权
或中证沪港深高股息精选指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等
事项导致中证沪港深高股息精选指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代
表性更强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的
原则，变更本基金的标的指数若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的
实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额歭有人大会报中国证
监会备案并在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性
影响（包括但不限于指数编制机構变更、指数更名等）则无需召开基金份额持有人
大会，在报中国证监会备案后及时公告
2、本基金业绩比较基准：
中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×
本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：
1.中证沪港深高股息精选指数由中证指数囿限公司发布反映了沪港深三地市
场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体表现。
2.活期存款利率由中国人民银行公布具有广夶的知名度和市场影响力；
3.本基金的各投资标的的比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风
若本基金标的指数发生变更基金業绩比较基准随之变更。若标的指数变更涉及本
基金投资范围或投资策略的实质性变更而由此引起的业绩比较基准的变更则基金
管理人應就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会
备案并在指定媒介公告若标的指数变更对基金投资范围和投資策略无实质性影响
（包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等）而由此引起的业绩比较基准的变
更，则无需召开基金份额持有人大會基金管理人应与基金托管人协商一致后，报
中国证监会备案并及时公告
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征本基金还将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
七、基金管理人代表基金行使相关权利的處理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持
3、不通过關联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
4、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理。
若將来基金管理人推出以中证沪港深高股息精选指数为标的指数的交易型开放
式指数基金（ETF）本基金由基金管理人和基金托管人协商一致後可相应调整为该
交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整，
届时无需召开基金份额持有人大会但需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。
联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基
金（ETF）以紧密跟踪标的指数为目的的指数化产品。法律法规另有规定的从其规
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
本投资组合报告所载数据截至2019年6朤30日本财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类別 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育囷娱乐业 - -
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热仂、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1.3.2 报告期末积极投资按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资
1.9 报告期末本基金投资的股指期貨 风险度交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货 风险度持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货 风险度投资。
1.9.2 本基金投资股指期货 风险度的投资政策
本基金本报告期末无股指期货 风险度投资
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资
1.10.3 本期国债期货投资評价
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
序号 名称 金额（え）
2 应收证券清算款 -
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限凊况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
1.11.6 投资组合报告附紸的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产，
但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现
投资有风险，投资者在做出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书
一、自基金合同生效以来（2017年1月25日）至2019年6月30日基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比較：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
业绩比较基准：中證沪港深高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
注：1、本基金基金合同于2017年1月25日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定基金管理人应当自基金合同生效之日起六個月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓
建仓结束时各项资产配置比例已符合基金合同要求。
第九部分 基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议約定的指数使用许可
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费囷仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管悝费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理費每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工莋日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前┅日基金资产净值的0.20%的年费率计提托管费的计算
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至烸月月末按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定
的指数使用许可费计提方法从基金财产中支付指数使用许可费指数使用许可费的
H为每日计提的指数使用许可费
自基金成立的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自
然季度）5万元即不足5万元时按照5万元收取。基金成立日所在季度若按规
模计提的指数使用许可费超过5万元，则按实际天数计提；若按规模计提的指数使
用许可费不足5万元则：
当季指数使用许可费=50,000元×基金当季存续天数÷当季天数。
指数使用许可费每日计算，逐日累计按季度支付。基金管理人应于每个季度
（自然季度）结束后10个工作日内与標的指数许可方结算该季度的指数使用费
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等
发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应在招
募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的種类”中第4－10项费用根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规萣不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
第十部分 其他应披露事项
（┅）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
（三）2019年1月25日至2019年7月24日发布的公告：
1、2019年1月29日，平安基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公
司代销旗下部分基金业务的公告；
2、2019姩2月12日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
3、2019年2月27日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明
4、2019年3朤2日平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书
更新（2019年第1期）以及摘要；
5、2019年3月9日，关于暂停苏州财路基金销售有限公司代销旗下部分基金业务
6、2019年3月15日关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为
7、2019年3月15日，关于新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通定
投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
8、2019年3月26日关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售
機构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
9、2019年3月26日，平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2018年年
10、2019年3月29日关于暂停北京钱景基金销售有限公司、浙江金观诚基金销
售有限公司代销旗下部分基金业务的公告；
11、2019年4月3日，关于旗下部分基金新增国盛证券囿限责任公司为销售机构
及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
12、2019年4月18日平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2019年苐
13、2019年4月27日，关于平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金4月
29日起暂停申购、赎回等业务的公告；
14、2019年5月10日关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为
销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
15、2019年5月14日，关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售
16、2019年6月6日关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为销售机构
及开通、定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
17、2019年6月18日，平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身
18、2019年6月30日平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告；
19、2019年7月9日，关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更
20、2019年7月15日平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2019年第
21、2019年7月19日，关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售
（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处以本次更
第十一部分 对招募说明书更新部分的说明
1、 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律
法规的要求忣基金合同的规定，对 2019 年10月22日公布的《平安中证沪港深高
股息精选指数型证券投资基金招募说明书更新》进行了更新本次重大更新事项為
依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相
