只要var var滞后阶数的选择1阶不要var滞后阶数的选择2阶怎么做

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日 – 建立..
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问题1: 简述如何使用系统建立一个VAR模型并对该模型进行滞后阶数 ...
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14组数据,建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候,填3得3,填4得4,填5得5,怎么办?求大神指导!
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14组数据是指14个变量还是每个变量有14个数据?
如果14个变量 个人觉得变量数有点多
如果是每个变量14个数据 个人觉得时间跨度少了点,滞后期会很难选
你的这个情况首先查看是否平稳 在平稳的情况下如果每次选择最大滞后期 AIC都落在最大为最优的个人觉得应该是数据量过少导致的。
如果实在无法增加样本 建议选择滞后期短一点的。
仅供参考。
胖胖小龟宝 发表于
14组数据是指14个变量还是每个变量有14个数据?
如果14个变量 个人觉得变量数有点多
如果是每个变量14个数 ...首先谢谢您!我的是三个变量各14年的数据,样本可能没有办法增加了,只能自己手动减少阶数了。减少到几比较合适呢?写在论文里会不会成为bug呀?
在论坛上看到有大神说使用修正的AIC,求问Eviews可以实现这个操作吗???
灰灰邱 发表于
首先谢谢您!我的是三个变量各14年的数据,样本可能没有办法增加了,只能自己手动减少阶数了。减少到几比 ...那三个变量都是平稳的么?还是三个变量是协整关系?14个的数据一般滞后期不超过4会比较好。但时间跨度短,很多模型建立起来久不牢靠了。
胖胖小龟宝 发表于
那三个变量都是平稳的么?还是三个变量是协整关系?14个的数据一般滞后期不超过4会比较好。但时间跨度短, ...三个变量都是一阶单整的而且是存在协整关系的
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论坛法律顾问:王进律师您好,我想向您请教三个关于eviews的问题:1、做ADF检验时如何确定滞后阶数2、同阶单整的序列可以做granger因果检验吗3、做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数冒昧致信,请您海涵,期待您的答复!
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的.最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
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1、滞后阶数根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应检验一下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。...
我马上才上高一啊完全听不懂你再说什么啊!不能帮你……sorry啊……
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无聊签到天数: 218 天连续签到: 1 天[LV.7]常住居民III
选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。
样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。
22:23:17 上传
然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定,
22:23:21 上传
各位大侠这怎么办。。。。年度数据没有像我要弄10阶滞后的吧?不做预测。
载入中......
发表于10楼
1、建议看看高铁梅的教材,第二版,302页,滞后长度标准。
2、个人总结两种方法:第一,如果样本容量较大,可选择尽可能大的滞后阶数8,然后看结果。第二,如果样本容量较小,可用(年限/10)的滞后阶数,然后看结果。
3、反过来思考一下,什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢?这样的案例应该很少吧!一般而言,我们所研究的能到达4阶滞后的话,我们就应该考量滞后期得现实意义了!
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& |主题: 8468, 订阅: 33
序列平稳性不好,可以先对数化处理之后再VAR,估计应该效果会好多了
gswang158 发表于
序列平稳性不好,可以先对数化处理之后再VAR,估计应该效果会好多了这个数据是已进行了对数处理,经过对数处理的时间序列均为一阶单整过程,并且通过&E-G&两步法发现存在协整关系。我是看见高铁梅的书上P268上面写着“对于非平稳的时间序列,只要个变量之间存在协整关系也可以建立VAR模型”所以,我就拿的非平稳的时间序列数据做的VAR,结果在确定滞后阶数就成了这个样子。。。
我若拿一阶差分的时间序列做,结果如下。。
Lag& & & & LogL& & & & LR& & & & FPE& & & & AIC& & & & SC& & & & HQ
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
0& & & & 54.& & & & NA & & & && && && & 2.80E-05& & & &&&-4.808712& & & &&&-4..785347
1& & & & 62.& & & &&&13.76228& & & &&&1.96E-05& & & & -5.169406& & & & -4.871849& & & & -5.099310
2& & & & 69.& & & && &9..62E-05*-5.372264& & & &&&-4..255438
3& & & & 71.& & & &&&3.793821& & & &&&1.86E-05& & & & -5.261549& & & & -4.567249& & & & -5.097993
4& & & & 74.& & & &&&3.676569& & & &&&2.13E-05& & & & -5.180726& & & & -4.288055& & & & -4.970439
5& & & & 79.& & & &&&4.217309& & & &&&2.30E-05& & & & -5.200481& & & & -4.109439& & & & -4.943464
6& & & & 80.& & & &&&1.169749& & & &&&3.40E-05& & & & -4.966817& & & & -3.677403& & & & -4.663070
7& & & & 89.& & & &&&5.566897& & & &&&2.83E-05& & & & -5.398452& & & & -3.910666& & & & -5.047974
8& & & & 95.& & & &&&3.000315& & & &&&3.39E-05& & & & -5.634878& & & & -3.948722& & & & -5.237670
9& & & & 100.& & & &&&1.341801& & & &&&6.65E-05& & & &&&-5..833981& & & &&&-5.274571*
应选2阶滞后、、我准备做脉冲,不知道差分序列做脉冲对其解释意义有没有什么改变。。
数据贴上来看看
niaorenxxx 发表于
数据贴上来看看LNURG& & & & LNPGDP& & & & DLNURG& & & & DLNPGDP
-1.754464& & & &&&6.138273& & & && &&&NA& && & & && &&&NA& &
-1.565421& & & &&&6.198810& & & &&&0.189043& & & &&&0.060537
-1.584745& & & &&&6.268680& & & & -0.019324& & & &&&0.069870
-1.584745& & & &&&6.367643& & & &&&0.000000& & & &&&0.098964
-1.478410& & & &&&6.544201& & & &&&0.106336& & & &&&0.176558
-1.435485& & & &&&6.754394& & & &&&0.042925& & & &&&0.210193
-1.496109& & & &&&6.870248& & & & -0.060625& & & &&&0.115853
-1.478410& & & &&&7.014254& & & &&&0.017700& & & &&&0.144007
-1.465338& & & &&&7.219280& & & &&&0.013072& & & &&&0.205026
-1.487220& & & &&&7.325809& & & & -0.021883& & & &&&0.106528
-1.448170& & & &&&7.404888& & & &&&0.039051& & & &&&0.079079
-1.414694& & & &&&7.545791& & & &&&0.033476& & & &&&0.140904
-1.370421& & & &&&7.745474& & & &&&0.044273& & & &&&0.199682
-1.301953& & & &&&8.005822& & & &&&0.068468& & & &&&0.260348
-1.145704& & & &&&8.304991& & & &&&0.156249& & & &&&0.299168
-1.244795& & & &&&8.526298& & & & -0.099091& & & &&&0.221307
-1.194022& & & &&&8.673494& & & &&&0.050772& & & &&&0.147196
-1.177655& & & &&&8.767201& & & &&&0.016367& & & &&&0.093708
-1.130103& & & &&&8.824094& & & &&&0.047553& & & &&&0.056892
-1.220780& & & &&&8.876056& & & & -0.090677& & & &&&0.051962
-1.406497& & & &&&8.969246& & & & -0.185717& & & &&&0.093190
-1.362578& & & &&&9.062038& & & &&&0.043919& & & &&&0.092792
-1.180908& & & &&&9.148258& & & &&&0.181670& & & &&&0.086220
-1.155183& & & &&&9.263120& & & &&&0.025725& & & &&&0.114862
-1.130103& & & &&&9.420243& & & &&&0.025080& & & &&&0.157123
-1.142564& & & &&&9.559966& & & & -0.012461& & & &&&0.139723
-1.120858& & & &&&9.711098& & & &&&0.021706& & & &&&0.151132
-1.130103& & & &&&9.911925& & & & -0.009245& & & &&&0.200827
-1.111698& & & &&&10.07356& & & &&&0.018405& & & &&&0.161631
-1.123930& & & &&&10.15064& & & & -0.012233& & & &&&0.077086
-1.058430& & & &&&10.30945& & & &&&0.065500& & & &&&0.158812
-1.148854& & & &&&10.46827& & & & -0.090423& & & &&&0.158814
要用一阶差分做VAR,水平阶是非平稳的,所以做出的VAR效果不好,脉冲响应也是非收敛的
gswang158 发表于
要用一阶差分做VAR,水平阶是非平稳的,所以做出的VAR效果不好,脉冲响应也是非收敛的对原序列,我用aic和sc法分别取(1,1)、(1,2),(1,3),(1,4)、(1,5)发现AIC和SC在1,2阶不一致,然后用LR法确定出最佳滞后阶数为1阶,AR根检验,稳定。做脉冲,其一收敛,另一个收敛较慢。
高人。。。我还有一个问题要问。。格兰杰因果关系为单向,可否做脉冲?若可以,其脉冲的意义如何理解?
自学时间序列的伤不起。。。。
coofy21cn 发表于
对原序列,我用aic和sc法分别取(1,1)、(1,2),(1,3),(1,4)、(1,5)发现AIC和SC在1,2阶不一致, ...逛了好几个月。看了你好多的帖子和留言。现在应该差不多会了吧?
年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶,10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适
Floating_Dream. 发表于
年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶,10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适1、建议看看高铁梅的教材,第二版,302页,滞后长度标准。
2、个人总结两种方法:第一,如果样本容量较大,可选择尽可能大的滞后阶数8,然后看结果。第二,如果样本容量较小,可用(年限/10)的滞后阶数,然后看结果。
3、反过来思考一下,什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢?这样的案例应该很少吧!一般而言,我们所研究的能到达4阶滞后的话,我们就应该考量滞后期得现实意义了!
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控制系统中的滞后
(129522号)
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控制系统中的滞后,有一阶滞后和二阶滞后,他们的区别是什么
(174591号)
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申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时41分获得了这枚徽章。 []
时间序列分析里面经常会用到滞后变量,这是因为时序分析和联立方程组的不同在于:联立方程组是从因果关系等角度考虑变量间的联系的,时间序列分析则从序列本身的情况入手来研究的。所以,对于一个时间序列来讲,其在各个时点点的值都是信息,都会影响模型对未来值的确定。在这里,后面时点的变量值就是滞后变量。也就是说以某一时间为基点的话,它的上一时间点相对时间基点为一阶滞后,上上一时间点则为二阶滞后。
帮助他人解决问题
有点明白了,谢谢
(161269号)
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在自动控制化得书中有讲解,主要是参数的不同吧,一的快,2的慢
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(180081号)
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离散控制系统在 T 时刻的输出 Y(T) 不仅与 T 时刻的输入 R(T)有关,
还与 T 时刻之前的输入、输出:R(T-t)、Y(T-t)& & R(T-2t)、Y(T-2t)& &R(T-3t)、Y(T-3t) ……等有关,
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(165381号)
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简单的理解一阶滞后就是一个单容积滞后,传递函数就1/(T1*s+1),阶跃响应曲线没有拐点;二阶滞后就是一个双容积滞后,相当于两个容积对象串联起来1/((T1*S+1)*(T2*S+1)),响应曲线有一个拐点。
============
以上说明并不是准确的概念,只是希望有助于简单的理解。安装个Matlab试试是最直观的。
帮助他人解决问题
(240947号)
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一阶滞后二阶滞后第一次听说,长见识了。我只知道有个纯滞后 。
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